Analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou v České republice
| Název práce: | Analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou v České republice |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Denisova, Evgeniya |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Kuchina, Elena |
| Oponenti práce: | Čížek, Ondřej |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | V této bakalářské práci je provedená analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou
nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou na základě čtvrtletních časových řad pro
Českou republiku od roku 2002 aţ do roku 2015. V první části je vysvětlena základní
ekonomická teorie inflace, nezaměstnanosti, měnového kurzu a repo sazby. Druhá část je
zaměřená na ekonometrickou teorii časových řad, jejich modely a testy, podle kterých je
provedená analýza v praktické části. Jako předběţný krok je sestaven VAR model a zjištěna
maximální délka zpoţdění. Po ověření vlastností náhodných sloţek je odhadnut kointegrační
vztah. Následně je sestaven VEC model a na základě statisticky významných odhadů
proměnných jsou popsány dlouhodobé a krátkodobé vztahy mezi ekonomickými veličinami. |
| Klíčová slova: | VAR; vektorový model korekce chyby; inflace; kointegrace |
| Název práce: | Analysis of the relationship between inflation rate, exchange rate, unemployment rate and repo rate |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Denisova, Evgeniya |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Kuchina, Elena |
| Oponenti práce: | Čížek, Ondřej |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | In this thesis is made analysis of the relations between inflation rate, unemployment rate,
exchange rate and repo rate based on quarterly time series for the Czech Republic from year
2002 till year 2015. In the first part is explained the basic economic theory of inflation rate,
unemployment rate, exchange rate and repo rate. The second part is focused on the theory of
econometric time series, their models and tests, according to which the analysis is carried out
in the practical part. As a preliminary step is compiled VAR model and determined the
maximum lag length. After verifying the characteristics of random elements is estimated
cointegration relationship. Subsequently, is assembled VEC model and based on statistically
significant estimates of the variables are described long and short relations between
economical variables. |
| Klíčová slova: | vector error correction model; inflation; VAR; cointegration |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 24. 5. 2016 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 6. 2016 |
| Datum obhajoby: | 1. 2. 2017 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/57797/podrobnosti |