Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování

Autor práce: Čižmař, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Osoba oponující práci: Sokol, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce zpracovává téma akciového investování. Přístupů k hodnocení akcií je celá řada, v této práci jsou využity metody vícekriteriálního rozhodování, jelikož akcie je běžné hodnotit na základě více kritérií než pouze jednoho. Tyto metody nejsou v praxi typicky využívány, práce proto nabízí zajímavý úhel pohledu lišící se od běžně zavedené praxe. Součástí práce je teoretická definice tržního prostředí a akcií jako takových a dále potom teoretický popis použitých metod. Jedná se o metodu vícekriteriálního hodnocení variant ELECTRE I a metodu vícekriteriálního programování nazvanou agregace účelových funkcí. Tyto metody jsou použity pro konstrukci portfolia na základě dvou odlišných investičních strategií. Jedna se zaměřuje na kapitálový výnos a druhá cílí na dividendový výnos spolu s nižším rizikem.
Klíčová slova: vícekriteriální hodnocení variant; vícekriteriální programování; akcie; optimalizace portfolia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování
Překlad názvu: Creation of equity portfolio under unusual market conditions by using the methods of decision making
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with problems of investing in stock market. There are plenty of different approaches to investing into stocks, however methods used in this thesis belong among multi-criteria decision making methods. Such an aproach is not commonly used which provides an interesting point of view that differs from widely used methods. This thesis consists of theoretical background to market environment and stocks themselves and also of theoretical description of multi-criteria evaluation and multi-criteria programming. Specifically I use ELECTRE I method as multi-criteria evaluation and aggregation of linear functions as multi-criteria programming method. By using these two methods I create two different portfolios based on two separate strategies. First of them aims to maximize capital gains whereas the second one aims to maximize dividend profits and to minimize risk, as well.
Klíčová slova: stocks; portfolio optimalization; multi-criteria evaluation; multi-criteria programming

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2016
Datum podání práce: 29. 5. 2017
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57773_ciza00.pdf [716,03 kB]
Oponentura53534_xsoko00.pdf [50,32 kB]
Hodnocení vedoucího57773_xbora07.pdf [267,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57773/podrobnosti