Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany
| Název práce: | Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Synková, Kateřina |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Šedivý, Jan |
| Oponenti práce: | Metrah, Samy |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá specifickým typem úvěrového rizika, rizikem protistrany. Úvodní část popisuje rozdíly mezi klasickým úvěrovým rizikem a rizikem protistrany, jednotlivé složky rizika protistrany a jejich modelaci. Následně se práce soustředí na způsoby měření a možnosti snížení a řízení tohoto rizika. Závěr této části je věnován regulatornímu pohledu a kapitálovým požadavkům spojeným s rizikem protistrany. V druhé části je na příkladu úrokového swapu provedeno srovnání výpočtu standardizovaného kapitálového požadavku k CVA a výpočtu jednostranného CVA, jehož hodnota je pro srovnatelnost s regulatorním přístupem převedena pomocí metody historické simulace na roční Value at Risk. V práci je také uveden postup výpočtu očekávané budoucí expozice dle Standardizovaného přístupu. |
| Klíčová slova: | Kapitálový požadavek k CVA; Value at Risk; Jednostranné CVA; Credit Valuation Adjustment; Riziko protistrany |
| Název práce: | Comparison of the regulatory and market approach to counterparty risk |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Synková, Kateřina |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Šedivý, Jan |
| Oponenti práce: | Metrah, Samy |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis deals with a specific type of credit risk, counterparty risk. Theoretical part describes the difference between traditional credit risk and counterparty risk, the individual components of counterparty risk and modelling of these components. Methods of measurement, mitigating and managing the risk are described here. The focus is on the regulatory perspective and capital requirements associated with counterparty risk. The second part compares the quantification of the Standardized CVA Capital Charge and the calculation of unilateral CVA. The value of unilateral CVA is converted to the annual Value at Risk by historical simulation method. The expected future exposure is calculated under the Standardized Approach and the approach is described here. |
| Klíčová slova: | Value at Risk; CVA Capital Charge; Credit Valuation Adjustment; Counterparty Risk; Unilateral CVA |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 26. 3. 2017 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 19. 5. 2017 |
| Datum obhajoby: | 19. 6. 2017 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/61603/podrobnosti |