Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Rizikové modely annuitních škod z neživotního pojištění

Autor práce: Šmarda, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Osoba oponující práci: -
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Šmarda, Tomáš
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra statistiky a pravděpodobnosti [cs]
Department of Statistics and Probability [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Rizikové modely annuitních škod z neživotního pojištění [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Risk models of annuity damages in non-life insurance [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
proxy modely; Least squares Monte Carlo; Nested Monte Carlo; anuity [cs]
proxy functions; Least squares Monte Carlo; Nested Monte Carlo; annuity [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato práce se zaměřuje na praktickou aplikaci metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo v neživotním pojištění. Na modelovém příkladu anuitních škod byl spočten nejlepší odhad a kvantil 99.5% oběma metodami a výsledky porovnány. Obě metody jsou si v odhadech podobné a dají se využít k výpočtu kapitálového požadavku. Výhodnější je použít metodu Least squares Monte Carlo, protože není tak časově náročná jako Nested Monte Carlo. [cs]
This thesis is focused on practical application of two methods used in non-life insurance, Nested Monte Carlo and Least squares Monte Carlo. Best estimate and 99.5% quantile was calculated using both methods and results was compared. Both methods are similar in estimates and therefore can be used for computation of capital requirement. Least squares Monte Carlo seem more favourable, because it significantly reduces computation time. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Zimmermann, Pavel
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda -
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:23.09.2016
Datum poslední editace záznamu:27.06.2017 11:27:01
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.