Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění
| Název práce: | Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šmarda, Tomáš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Zimmermann, Pavel |
| Oponenti práce: | Sládek, Václav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Cílem této práce je popsat, vysvětlit a porovnat výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí aplikace metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo na příkladu anuit v neživotním pojištění. V teoretické části jsou obě metody popsány a je vysvětlen rozdíl mezi nimi. Na modelovém příkladu anuitních škod je simulováno rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok oběma metodami a je spočten 99.5% kvantil rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok. Obě metody jsou si v odhadech podobné a dají se využít k výpočtu kapitálového požadavku. Velkou výhodou metody Least squares Monte Carlo je nižší náročnost na výpočetní čas, při zachování přesnosti simulace rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok. |
| Klíčová slova: | Least squares Monte Carlo; proxy modely; Nested Monte Carlo; anuity; nejlepší odhad |
| Název práce: | Risk models of annuity damages in non-life insurance |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šmarda, Tomáš |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Zimmermann, Pavel |
| Oponenti práce: | Sládek, Václav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Main goal of this thesis is to describe, explain and compare calculation of solvency capital requirement with use of Nested Monce Carlo and Least squares Monte Carlo methods on example from non-life insurance area. In the theoretical part, both methods were described and the difference between them was explained. On the model example of annuity damage, the distribution of best estimate in one year was simulated and 99,5% quantile of this distribution was calculated. Both methods are similar in its estimates and provide us resembling results which could be used for solvency capital requirement. The great advantage of the Least squares Monte Carlo method is the lower computational time, while preserving the accuracy of distribution of best estimate in one year. |
| Klíčová slova: | Least squares Monte Carlo; proxy functions; annuity; best estimate; Nested Monte Carlo |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 23. 9. 2016 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 8. 1. 2018 |
| Datum obhajoby: | 31. 1. 2018 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/58768/podrobnosti |