Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění

Autor práce: Šmarda, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Osoba oponující práci: Sládek, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je popsat, vysvětlit a porovnat výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí aplikace metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo na příkladu anuit v neživotním pojištění. V teoretické části jsou obě metody popsány a je vysvětlen rozdíl mezi nimi. Na modelovém příkladu anuitních škod je simulováno rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok oběma metodami a je spočten 99.5% kvantil rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok. Obě metody jsou si v odhadech podobné a dají se využít k výpočtu kapitálového požadavku. Velkou výhodou metody Least squares Monte Carlo je nižší náročnost na výpočetní čas, při zachování přesnosti simulace rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok.
Klíčová slova: Least squares Monte Carlo; proxy modely; Nested Monte Carlo; anuity; nejlepší odhad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění
Překlad názvu: Risk models of annuity damages in non-life insurance
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Main goal of this thesis is to describe, explain and compare calculation of solvency capital requirement with use of Nested Monce Carlo and Least squares Monte Carlo methods on example from non-life insurance area. In the theoretical part, both methods were described and the difference between them was explained. On the model example of annuity damage, the distribution of best estimate in one year was simulated and 99,5% quantile of this distribution was calculated. Both methods are similar in its estimates and provide us resembling results which could be used for solvency capital requirement. The great advantage of the Least squares Monte Carlo method is the lower computational time, while preserving the accuracy of distribution of best estimate in one year.
Klíčová slova: Least squares Monte Carlo; proxy functions; annuity; best estimate; Nested Monte Carlo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 8. 1. 2018
Datum obhajoby: 31.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58768_xsmat00.pdf [2,07 MB]
Veřejná příloha16369_xsmat00.unknown [15,65 kB]
Veřejná příloha16370_xsmat00.unknown [9,42 kB]
Veřejná příloha16371_xsmat00.unknown [769 B]
Oponentura55515_xslav20.pdf [349,35 kB]
Hodnocení vedoucího58768_zimmerp.pdf [332,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58768/podrobnosti