Komparace modelů kreditního rizika
Název práce: | Komparace modelů kreditního rizika |
---|---|
Autor(ka) práce: | Drahokoupil, Jakub |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Blahová, Naďa |
Oponenti práce: | Kováč, Michal |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření kreditního rizika tradičními i moderními metodami, zvláště pak vybranými modely. Práce definuje pojmy riziko, řízení rizik, kreditní riziko a pracuje s nimi v širším kontextu regulace a risk managementu. Poskytuje odůvodnění k rozvoji moderních přístupů ke kreditnímu riziku a podává základní informace o jednotlivých modelech jak z hlediska jejich matematické podstaty, tak z pohledu jejich funkčnosti na vzorových portfoliích. Práce také hodnotí vzájemné odlišnosti modelů a definuje jejich výhody a nevýhody, ze kterých poté vyvozuje prostředí vhodné pro jejich aplikaci. |
Klíčová slova: | kreditní riziko; regulace BASEL; modely pro měření kreditního rizika; Credit Risk +; Credit Metrics; KMV; Mercer Oliwer Wyman |
Název práce: | Comparison of credit risk models |
---|---|
Autor(ka) práce: | Drahokoupil, Jakub |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Blahová, Naďa |
Oponenti práce: | Kováč, Michal |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor thesis focuses on credit risk measurement by traditional and modern methods, especially selected credit risk models. The thesis defines terms risk, risk management and credit risk which are then put into a wider context of regulation. Provides justification for the development of modern credit risk approaches and provides basic information about each selected model both from the mathematical side and from the perspective of their functionality on sample portfolios. Thesis also evaluates mutual differences of each model and defines their strengths and weaknesses from which it derives an environment suitable for their application. |
Klíčová slova: | credit risk; models for measuring credit risk; Credit Risk +; Mercer Oliwer Wyman; BASEL regulation; Credit Metrics; KMV |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 6. 12. 2017 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 5. 2018 |
Datum obhajoby: | 19. 6. 2018 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/64153/podrobnosti |