Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování

Autor práce: Zákalický, Jozef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Osoba oponující práci: Diviš, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V téhle práci je využitý kointegrační vztah mezi dvěma akciovými indexy pro vytvoření automatického obchodního systému. Kointegrační analýza zahrnuje Dickey- Fullerův test, Engle-Grangerův a Johansenův test. Na základě jejich výsledků je vytvořen regresní model, popisující vztah mezi technickým indikátorem a akciovým indexem Standard and Poor´s 500. V závěru práce je naprogramována a optimalizována obchodní strategie na obchodní platformě MetaTrader, která je následně otestována při obchodování v reálnem čase. Výsledkem práce je posouzení, zda je vytvořený obchodní systém, založen na kointegračních a regresních vztazích je profitabilní nebo ne.
Klíčová slova: regrese; akciový index; technická analýza; algoritmické obchodování; kointegrační analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování
Překlad názvu: Using correlation and cointegration relationships between asset prices in trading
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this diploma thesis we used cointegration relationship between two stock indexes to create automated trading system. Cointegration analysis include Dickey- Fuller test, Engle-Granger test and Johansen cointegration test. Based on their result we build regression models to describe relationship between technical indicator and price of Standard and Poor´s 500 stock index. In the end is programmed and optimized trading strategy on platform MetaTrader which is tested in real time trading. The result is the assessment, whether created automated trading system, based on cointegration and regression is profitable or not.
Klíčová slova: cointegration analysis; stock index; technical analysis; regression; algorithmic trading

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63594_zakj04.pdf [2,74 MB]
Oponentura60047_divm04.pdf [125,61 kB]
Hodnocení vedoucího63594_xficm03.pdf [154,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63594/podrobnosti