Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování

Název práce: Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování
Autor(ka) práce: Zákalický, Jozef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V téhle práci je využitý kointegrační vztah mezi dvěma akciovými indexy pro vytvoření automatického obchodního systému. Kointegrační analýza zahrnuje Dickey- Fullerův test, Engle-Grangerův a Johansenův test. Na základě jejich výsledků je vytvořen regresní model, popisující vztah mezi technickým indikátorem a akciovým indexem Standard and Poor´s 500. V závěru práce je naprogramována a optimalizována obchodní strategie na obchodní platformě MetaTrader, která je následně otestována při obchodování v reálnem čase. Výsledkem práce je posouzení, zda je vytvořený obchodní systém, založen na kointegračních a regresních vztazích je profitabilní nebo ne.
Klíčová slova: regrese; akciový index; technická analýza; algoritmické obchodování; kointegrační analýza
Název práce: Using correlation and cointegration relationships between asset prices in trading
Autor(ka) práce: Zákalický, Jozef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this diploma thesis we used cointegration relationship between two stock indexes to create automated trading system. Cointegration analysis include Dickey- Fuller test, Engle-Granger test and Johansen cointegration test. Based on their result we build regression models to describe relationship between technical indicator and price of Standard and Poor´s 500 stock index. In the end is programmed and optimized trading strategy on platform MetaTrader which is tested in real time trading. The result is the assessment, whether created automated trading system, based on cointegration and regression is profitable or not.
Klíčová slova: cointegration analysis; stock index; technical analysis; regression; algorithmic trading

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2018
Datum obhajoby: 17. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63594/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: