Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv

Název práce: Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv
Autor(ka) práce: Bui, Thi Ha Vi
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Szabo, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou korelačních koeficientů různých typů investičních instrumentů, mezinárodními modely CAPM a jejich aplikací ke zhodnocení efektivnosti investičních instrumentů. V první kapitole se věnuji teorii portfolia, problematice mezinárodní diverzifikace, modelu CAPM a modifikacím tohoto modelu. V druhé kapitole je uvedena charakteristika vybraných investičních instrumentů, jejich výhody a nevýhody, dále riziko a potenciální výnos každého instrumentu. V poslední kapitole se zabývám praktickou využitelností korelačního koeficientu, aplikací mezinárodních modelů CAPM při tvorbě optimálního portfolia a porovnáním vypočtených optimálních portfolií s akciovým indexem dostupným na trhu
Klíčová slova: Korelační koeficient; mezinárodní diverzifikace; ICAPM
Název práce: The analysis of correlation coefficients of various types of assets
Autor(ka) práce: Bui, Thi Ha Vi
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Szabo, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the analysis of correlation coefficients of various types of investment instruments, international CAPM models and their application to evaluate the effectiveness of investment instruments. The first chapter includes the portfolio theory, issues of international diversification,the CAPM model and modifications of this model. The second chapter describes the characteristics of selec-ted investment instruments, their advantages and disadvantages, as well as the risk and potential return of each instrument. In the last chapter I deal with the practical applicability of the correlation coefficient, the application of international CAPM models in the creation of the optimal portfolio and the comparison of the calculated optimal portfolios with the stock index available on the market.
Klíčová slova: international diversification; correlation coefficient ; ICAMP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2020
Datum podání práce: 26. 5. 2021
Datum obhajoby: 16. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74281/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: