Systémové riziko a systémově významné instituce
| Název práce: | Systémové riziko a systémově významné instituce |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nebehayová, Markéta |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Marková, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se zabývá systémovým rizikem a rolí systémově významných institucí v oblasti finanční stability. První část se věnuje definici systémového rizika, jeho zdrojům, indikátorům a rozdělení na strukturální a cyklickou složku, včetně odlišení od jiných typů rizik. Následuje výklad systémově významných institucí, jejich klasifikace a rozlišení na domácí a globální (J-SVI, G-SVI, G-SIB). Druhá část se zaměřuje na nástroje makroobezřetnostní politiky, zejména kapitálové rezervy určené k omezení systémového rizika. Závěrečná část analyzuje výpočet skóre J-SVI a G-SIB a vývoj vybraných ukazatelů u Deutsche Bank a China Construction Bank. Cílem práce je ukázat význam správného odhadu systémového rizika a vliv jednotlivých složek na výsledné skóre G-SIB. |
| Klíčová slova: | makroobezřetnostní politika; systémově významná instituce; systémové riziko; jiná systémově významná instituce; globální systémově významná instituce; globální systémově významná banka; finanční stabilita; kapitálová rezerva |
| Název práce: | Systemic risk and systemically important institutions |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nebehayová, Markéta |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Marková, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis examines systemic risk and the role of systemically important institutions in maintaining financial stability. The first part focuses on the definition of systemic risk, its sources, indicators, and the division into structural and cyclical components, including its distinction from other types of risk. It then explains the classification of systemically important institutions and their division into domestic and global entities (O-SII, G-SII, G-SIB). The second part deals with macroprudential policy tools, especially capital buffers aimed at mitigating systemic risk. The final section analyzes the calculation of O-SII and G-SIB scores and the development of selected indicators in Deutsche Bank and China Construction Bank. The aim is to highlight the importance of properly assessing systemic risk and the impact of individual score components on the final G-SIB trend. |
| Klíčová slova: | global systemically important institution; global systemically important bank; financial stability; capital buffer; systemically important institution; macroprudential policy; other systemically important institution; systemic risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 4. 11. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 27. 5. 2025 |
| Datum obhajoby: | 18. 6. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90234/podrobnosti |