Modely vývoje inflace a její volatility v ČR

Autor práce:
Bisová, Sára
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hušek, Roman
Osoba oponující práci:
Pelikán, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modely vývoje inflace a její volatility v ČR
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je modelování a analýza vývoje inflace v České republice na základě aplikace vybraných ekonometrických modelů. V práci je nejdříve stručně popsána ekonomická teorie inflace - vysvětlení základních pojmů, způsoby měření inflace, postupy jejího sledování ze strany České národní banky a krátký pohled do historického vývoje inflace v české ekonomice. Dále jsou zvoleny dva ekonometrické přístupy k modelování inflace - modely volatility časových řad (speciálně modely ARCH a GARCH) a modely VAR (modely vektorové autoregrese). V souvislosti s modely VAR je zkoumána také Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a modely korekce chyby. Ekonometrické přístupy modelování jsou nejdříve teoreticky popsány. Dále jsou vybrány vhodné konkrétní modely pro odhad a ty jsou následně aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad. Výsledky jsou interpretovány a aplikované modely srovnány co do kvality ekonometrické analýzy a predikce.
Klíčová slova:
analýza funkcí odezvy; model korekce chyby; kointegrace; GARCH; ARCH; volatilita; VAR; inflace; Grangerova kauzalita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra ekonometrie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modely vývoje inflace a její volatility v ČR
Překlad názvu:
Models of inflation and its volatility in CZ
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This paper focuses on analysing and modelling inflation and its dynamics in Czech Republic applying a special kind of econometric models. Firstly economic theory of inflation is mentioned - fundamental terms, measuring methods of inflation, the way Czech national bank is monitoring the inflation and obviously a short summary of historical evolution of inflation in Czech economy. In the second part of this paper two econometric concepts of modelling time series are introduced - vector autoregression models (VAR models) and volatility models, concretely ARCH and GARCH models. In connection with the VAR models, Granger causality, impulse response functions, cointegration and error correction models are described. The empirical part includes application of selected models on real time series of chosen macroeconomic indicators. The estimation outputs are interpreted and forecasts are implemented. The quality of chosen econometric models for modelling inflation in Czech Republic is discussed.
Klíčová slova:
error correction model; volatility; Granger causality; cointegration; GARCH; ARCH; inflation; VAR; impulse response functions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Econometrics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2010

Datum podání práce:
1. 5. 2011

Datum obhajoby:
01.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29798_xbiss00.pdf [1,03 MB]

Veřejná příloha:
4949_xbiss00.xls [59,50 kB]

Veřejná příloha:
5045_xbiss00.doc [1,76 MB]

Oponentura:
20230_pelikan.pdf [30,53 kB]

Hodnocení vedoucího:
29798_husek.pdf [97,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29798/podrobnosti