Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Scoring Models in Finance

Autor práce: Rychnovský, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Osoba oponující práci: Kalčevová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Scoring Models in Finance
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of the present work is to describe the application of the logistic regression model to the field of probability of default modeling, and provide a brief introduction to the scoring development process used in financial practice. We start by introducing the theoretical background of the logistic regression model; followed by a consequent derivation of three most common scoring models. Then we present a formal definition of the Gini coefficient as a diversification power measure and derive the Somers-type formulas for its estimation. Finally, the key part of this work gives an overview of the whole scoring development process illustrated on the examples of real business data.
Klíčová slova: logistic regression; credit risk; scoring models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2011
Datum podání práce: 1. 8. 2012
Datum obhajoby: 05.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce31642_xrycm11.pdf [1,73 MB]
Oponentura22949_kalcevov.pdf [115,06 kB]
Hodnocení vedoucího31642_zouharj.pdf [102,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/31642/podrobnosti