Value-at-Risk jako základ moderního řízení rizik

Název práce: Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Autor(ka) práce: Grešlík, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čech, Tomáš
Oponenti práce: Langer, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca pojednáva o relatívne modernej metóde merania tržného rizika -- Value at Risk, ktorá je široko používaná v oblasti riadenia rizík. Práca sa v prvej kapitole zaoberá rizikom, najmä finančným a jeho delením. Cieľom druhej kapitoly je jednak všeobecné oboznámenie s pojmom Value at Risk, prečo a kde sa metódy Value at Risk používajú, aké sú výhody a nevýhody ich použitia a jednak sú uvedené spôsoby a základné metódy výpočtu Value at Risk. Tretia kapitola obsahuje praktickú časť, v ktorej sú analyzované a porovnávané rôzne metódy výpočtu na reálnych vstupných dátach. Kapitola okrem samotného výpočtu obsahuje i verifikáciu použitého modelu výpočtu.
Klíčová slova: Riadenie rizík; Riziko; VaR; Value at Risk
Název práce: Value-at-Risk jako základ moderního řízení rizik
Autor(ka) práce: Grešlík, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čech, Tomáš
Oponenti práce: Langer, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o relativně moderní metodě měření tržního rizika - Value at Risk, která je široce používána v oblasti řízení rizik. Práce se v první kapitole zabývá rizikem, zejména finančním a jeho dělením. Cílem druhé kapitoly je jednak obecné seznámení s pojmem Value at Risk, proč a kde se metody Value at Risk používají, jaké jsou výhody a nevýhody jejich použití a jednak jsou uvedeny způsoby a základní metody výpočtu Value at Risk. Třetí kapitola obsahuje praktickou část, ve které jsou analyzovány a porovnávány různé metody výpočtu na reálných vstupních datech. Kapitola kromě samotného výpočtu obsahuje i verifikaci použitého modelu výpočtu.
Klíčová slova: Řízení rizik; Riziko; VaR; Value at Risk
Název práce: Value-at-Risk as the basis of modern risk management
Autor(ka) práce: Grešlík, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čech, Tomáš
Oponenti práce: Langer, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis discusses a relatively modern method of measuring market risk - Value at Risk, which is widely used in the area of risk management. The thesis in the first section deals with risk, particularly financial risk and its dividing. The aim of the second section is to familiarize the reader with the concept of Value at Risk, why and where Value at Risk is used, what are the advantages and disadvantages. This section also includes methods of calculating Value at Risk. Third section contains practical part which analyzes input data and demonstrates application of different methods of calculation. The section also includes verification of the calculation model used.
Klíčová slova: Risk management; Risk; VaR; Value at Risk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2011
Datum podání práce: 31. 1. 2014
Datum obhajoby: 5. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35250/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: