Metoda Monte Carlo a její využití ve financích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metoda Monte Carlo a její využití ve financích
Překlad názvu:
Monte Carlo method and its usa in finance
Autor práce:
Košina, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Hejdová, Martina
Osoba oponující práci:
Stecenková, Marina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is the description of the Monte Carlo simulation method, which in recent decades are very popular in many scientific fields. Nowadays various statistical surveys, analysis and information processing are similar statistical methods very significant. The theoretical part of the paper firstly describes the general simulation models because of their solutions with similar methods such as Monte Carlo, are often used. The following are typical examples of the historical method, its description and usage. The practical part of the thesis deals with the management of risk in finance and the possible application of the Monte Carlo in determining the level of risk Value at Risk. This rate is modern and globally used tool in the management of market risk. The practical part is about the calculation of the extent of the price index PX , which is the official index of the Prague Stock Exchange.
Klíčová slova:
Value at Risk; risk management; Monte Carlo simulation; Monte Carlo method; simulation models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2014
Datum podání práce:
16. 5. 2014
Datum obhajoby:
24.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47392_xkosm54.pdf [1,54 MB]
Veřejná příloha:
9934_xkosm54.xlsx [186,29 kB]
Oponentura:
37255_xstem69.pdf [133,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
47392_xhejm27.pdf [129,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47392/podrobnosti