Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Autor práce:
Chalupa, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dlouhá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Formánek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is to develop a suitable model that estimates a probability of default of client's loan. As estimation method was used a logistic regression and a probit regression and two definitions of default, 60 and 90 days overdue. The work describes the method of construction, estimation and testing of scoring models and a structure of dataset, which was used in the practical part. Firstly, it was created a theoretical model that was later confronted with estimates. Estimated models were compared by described statistics as McFadden R^2, the ability to diversify was investigated by the Lorenz curve and by the Gini coefficient. It was found that the logistic and the probit regressions have almost the same results, and that 90 days is preferable definition of default than 60 days.
Klíčová slova:
probability of default; scoring; logistic regression; Gini coefficient; probit regression

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2015
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
48229_formanek.pdf [190,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
54968_figlova.pdf [175,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54968/podrobnosti