Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Risk Management of Internationally Diversified Portfolio

Autor práce: Birlik, Merve
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Osoba oponující práci: Ajrapetova, Tamara

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Risk Management of Internationally Diversified Portfolio
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis focuses on portfolio performance on internationally diversified portfolio. We constructed simulated a portfolio, where diversified into two advanced markets and two emerging markets. We also discuss risk management and portfolio management essentials in these papers. Simulated portfolio is equally weighted over the four countries namely Eurozone, United States, Brazil and South-Africa by including their indices such as. The sample has been chosen over a period of five years: from the begging of 2013 to end of 2017. The goal of the simulation is to express performance of international diversified portfolio with strategies with or without hedging foreign currency exposure with forward contracts by eurozone investor point of view. We additionally mentioned correlations and its influences over portfolio, monthly behaviour performances of indices and currency indexes respect to risk and return perfective, as well as hedging strategies and regret ratio over it. We have simulated performances from the portfolios with sharpe ratio that we build with those mentioned indices under four cases such as, domestic investment, diversified but not hedged, diversifies and %50 hedge, and diversified %100 hedge portfolio.
Klíčová slova: risk management; portfolio construction theory; investment strategies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64011_birm01.pdf [1,82 MB]
Oponentura58215_ayrt00.pdf [823,67 kB]
Hodnocení vedoucího64011_xpobf01.pdf [140,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64011/podrobnosti