Termíny

30. 6. 2018 - 30. 6. 2018 - Uzávěrka přihlášek na program MBA FMV

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kvantitativní uvolňování a dopady na kapitálové trhy

Autor práce: Tomek, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Osoba oponující práci: Šíma, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvantitativní uvolňování a dopady na kapitálové trhy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou kvantitativního uvolňování jako jednoho z nejvíce rozšířených nekonvenčních nástrojů měnové politiky poslední doby používaných centrálními bankéři rozvinutých zemí. Vzhledem k rozsahu prováděných operací ho zkoumá jako potenciální determinantu vývoje výnosů a cen aktiv na kapitálových trzích na případu Spojených států amerických. Pro tuto analýzu je v této práci využita především případová analýza vybraných instrumentů doplněná o regresní analýzu. Z výsledků těchto analýz vyplývá, že kvantitativní uvolňování může mít ovlivňovat dění na kapitálových trzích, ale význam tohoto vlivu se značně mění v čase.
Klíčová slova: akcie; dluhopisy; kapitálové trhy; kvantitativní uvolňování; riziková prémie; úrokové sazby; výnosy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvantitativní uvolňování a dopady na kapitálové trhy
Překlad názvu: Quantitative easing and capital markets impacts
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The presented bachelor thesis examines quantitative easing which has been lately one of the most widespread unconventional monetary policies used by central bankers in advanced economies. Due to substantial size of the carried out balance sheet extensions, the thesis considers this program to be a potential determinant of capital market yields and prices. To measure those impacts this paper utilizes event analysis supplemented with regression analysis both being performed on selected instruments data from US capital markets. The results suggest that quantitative easing can influence capital markets, although the significance of its effects varies over time.
Klíčová slova: bonds; capital markets; interest rates; risk premium; shares; yields; quantitative easing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2017
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63769_tomp03.pdf [1,02 MB]
Oponentura57697_xsimo09.pdf [468,60 kB]
Hodnocení vedoucího63769_revy.pdf [221,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63769/podrobnosti