Pricing and calibration of Libor Market Model

Autor práce: Pozsonyiová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolman, Marek
Osoba oponující práci: Diviš, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pricing and calibration of Libor Market Model
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis focuses on models of interest rate, especially LIBOR market model. It presents the interest rate theory, interest rate derivatives and most important models of the interest rate. The LIBOR market model is calibrated to real market data. A pricing of a European swaption is performed according to Hull-White model and according to LIBOR market model, the results are compared. A Bermudan swaption is priced with the same models, which requires a different approach and the results are compared again.
Klíčová slova: LIBOR market model; calibration; swaption pricing; European swaption; Bermudan swaption; Hull-White model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 18.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63593_xpozd01.pdf [1,94 MB]
Oponentura58115_divm04.pdf [136,85 kB]
Hodnocení vedoucího63593_xkolm49.pdf [123,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63593/podrobnosti