Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Tvorba akciového portfolia pomocí vícekriteriální optimalizace

Autor práce: Schneiderová, Dana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Osoba oponující práci: Čížek, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba akciového portfolia pomocí vícekriteriální optimalizace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá tvorbou akciového portfolia dvou různých investorů pomocí vícekriteriálních metod. Tento způsob optimalizace byl zvolen, jelikož oba investoři sledují u svého portfolia více protichůdných kritérií. Jejich pohled na důležitost kritérií je odlišný, proto byl pro každého z investorů vytvořen váhový vektor. Mají ale stejný cíl, a to vytvoření takového portfolia, které maximalizuje očekávaný výnos, minimalizuje riziko jeho poklesu a obsahuje tituly s co nejméně vzájemně závislými kapitálovými výnosy. První část této práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky vytváření portfolia a vybranými akciovými trhy. Dále jsou určeny váhy kritérií jednotlivých investorů a sestaveny příslušné modely. Následně je provedeno jejich srovnání, interpretace a analýza vlivu váhového vektoru na výsledné portfolio. Bylo zjištěno, že vliv tohoto vektoru, který odlišuje oba investory, je poměrně konzistentní, ke větším změnám dojde až při vyřazení všech kritérií, které se netýkají kapitálového výnosu.
Klíčová slova: akcie; Fullerova metoda; semivariance; tvoba portfolia; vícekriteriální programování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba akciového portfolia pomocí vícekriteriální optimalizace
Překlad názvu: Stock portfolio optimization using multicriteria method
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the creation of a stock portfolio for two different investors, using multi-criteria methods. This method of optimization has been chosen, because both investors pursue contradictory criteria in their portfolio. They have a different view of the importance of criteria, so a weight vektors were used. Despite of that, they have the same goal, which is to create a portfolio that maximizes the expected return, minimizes the risk of its decline, and contains titles with the least interdependent capital returns. The first part of this thesis deals with a theoretical introduction to the portfolio optimization and also with selected stock markets. Furthermore, weight vectors are determined for each investor and then the relevant models are compiled. Subsequently, comparison and interpretation of final portfolios are made, as well as the analysis of the effect of the weight vector on the resulting portfolio. It was found, that the effect of this vector, which distinguishes both investors, is relatively consistent with larger changes occurring when all criteria irrelevant for the capital yield are excluded.
Klíčová slova: portfolio creation; stocks; multicriteria programming; Fuller’s method; semivariance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2017
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63313_schd07.pdf [1,12 MB]
Oponentura57820_cizeko.pdf [177,01 kB]
Hodnocení vedoucího63313_xbora07.pdf [144,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63313/podrobnosti