Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely

Autor práce: Kováč, Michal
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Osoba oponující práci: Míšek, Radoslav; Teplý, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předložená disertační práce zkoumá dopady modelů pro výpočet rizikových parametrů PD, EAD, LGD na hodnotu regulatorního kapitálu v segmentu retail klientely. Výsledná hodnota regulatorního kapitálu je determinována na základě simulací stres testů na hodnoty jednotlivých rizikových parametrů, přičemž tvorba stresových scénářů byla provedená v souladu s doporučením regulatorních orgánů. Simulace dopadů změn makroekonomických veličin na hodnoty rizikových parametrů byla provedena s využitím modelu VEC, jehož vhodnost byla verifikována porovnáním modelu VEC s alternativními modely k tvorbě stres testů. Empirické porovnání výsledné hodnoty regulatorního kapitálu bylo provedeno na reálním portfoliu retail klientely působících na území České republiky.Rozdíl v hodnotě regulatorního kapitálu u identického portfolia k 30. 6. 2018 dosahoval 20,02 %, čímž bylo demonstrováno, že volbou přístup k výpočtu rizikových parametrů lze výrazně ovlivnit hodnotu kapitálu požadovaného regulátorem.
Klíčová slova: Retail klientela; Kapitálové požadavky; IRBA; Stres testy; Kreditní rizika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely
Překlad názvu: Approaches to creating capital for credit risk for regulatory purposes in the retail clients segment
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Dissertation thesis scrutinize the impact of risk parameters (PD, EAD, LGD) models on the value of regulatory capital in the segment of retail clients. The result of regulatory capital value is determined using stress test simulations on the values of the individual risk parameters. Stress scenarios are carried out in accordance with the recommendations of the regulatory authorities. Simulation of impacts of changes in macroeconomic variables on risk parameter values was performed using the VEC model. The suitability of VEC model was verified by comparing the VEC model with alternative stress test models. An empirical comparison of the regulatory capital was made on the retail clients portfolio in the Czech Republic. As of 30th June 2018 was the difference in the value of the regulatory capital in the identical portfolio equal to 20.02%. Dissertation thesis demonstrate, that the choice of the model for risk parameters calculation can significantly affect the value of the capital required by the regulator.
Klíčová slova: Credit risk; Capital requirements; Retail clients; IRBA; Stress tests

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2015
Datum podání práce: 11. 2. 2019
Datum obhajoby: 28.03.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67918_xkovm32.pdf [3,51 MB]
Oponentura60569_tepp00.pdf [142,12 kB]
Oponentura60570_misekr.pdf [35,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67918/podrobnosti