Pětice empirických studií, při uvolnění silných ekonometrických předpokladů
| Název práce: | Pětice empirických studií, při uvolnění silných ekonometrických předpokladů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Frýd, Lukáš |
| Typ práce: | Disertační práce |
| Vedoucí práce: | Pánková, Václava |
| Oponenti práce: | Mandel, Martin; Cahlík, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | V ekonomických analýzách se často vychází ze splnění velmi silných ekonometrických předpokladů, které ve skutečnosti nebývají dodrženy. V pětici empirických článků tato disertační práce uvolňuje některé z těchto předpokladů a analyzuje (a) asymetrické chování volatility a korelace ve finančních časových řadách, (b) strukturální změny v makroekonomických procesech, (c) vliv spotřeby energie na hospodářských růst v přítomnosti průřezové závislosti, (d) Lafferovu křivku v přítomnosti průřezové závislosti, (e) kvantilově závislý dopad subvencí na efektivitu zemědělských podniků. Empirické výsledky výzkumu naznačují, že uvolnění některých z těchto silných předpokladů vede k významně odlišným závěrům. |
| Klíčová slova: | prahové modely časových řad; průřezová závislost; kvantilová regrese; asymetrické modely časových řad |
| Název práce: | Five empirical studies, relaxing strong econometric assumptions |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Frýd, Lukáš |
| Typ práce: | Dissertation thesis |
| Vedoucí práce: | Pánková, Václava |
| Oponenti práce: | Mandel, Martin; Cahlík, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Economic analyses are often based on the fulfillment of very strong econometric assumptions that might be not always met. In five empirical papers, this dissertation relaxes some of these assumptions and analyzes (a) asymmetric behavior of volatility and correlation in financial time series, (b) structural changes in macroeconomic processes, (c) influence of energy consumption on economic growth in the presence of cross--sectional dependence, (d) Laffer curve in the presence of cross--sectional dependence, (e) quantile dependent impact of subsidies on the efficiency of agricultural holdings. The proposed empirical research indicates that relaxing some of these strong assumptions leads to significantly different conclusions. |
| Klíčová slova: | cross--sectional dependence; quantile regression; threshold models; asymmetric time series |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Doktorský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ph.D. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 30. 11. 2016 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 7. 4. 2021 |
| Datum obhajoby: | 29. 6. 2021 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/59824/podrobnosti |