Kvantitativní přístupy k tvorbě akciového portfolia
Autor(ka) práce:
Bohdanecký, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Danko, Jakub
Oponenti práce:
Löster, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je na konkrétních datech srovnat vybrané metody pro tvorbu akciových portfolií. Konkrétně se jedná o Markowitzovo portfolio s minimálním rizikem a tři metody založené na minimální kostře grafu. Ty se liší použitím různých měr centrality (stupeň vrcholu, excentricita a centralita vlastních čísel). Analýzy byly provedeny na seznamu 30 akcií, z nichž se skládá index Dow Jones Industrial Average. Z dostupného časového okna bylo náhodně vybráno 400 období, v každém z nich bylo vytvořeno jedno portfolio pomocí každé z metod. Následně byly porovnány charakteristiky výnosností jednotlivých metod.
Klíčová slova:
portfolio; moderní teorie portfolia; minimální kostra grafu
Název práce:
Quantitative Approaches to Stock Portfolio Construction
Autor(ka) práce:
Bohdanecký, Tomáš
Typ práce:
Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Danko, Jakub
Oponenti práce:
Löster, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor’s thesis is to compare selected portfolio construction methods. Specifically, the methods in question were Markowitz minimum-variance portfolio and three methods based on the minimum spanning tree of a graph. These differ based on the centrality measure that is used to determine the weights of the portfolio (degree centrality, eccentricity and eigenvector centrality). The analyses were conducted on a list of 30 stocks which currently make up the Dow Jones Industrial Average index. From the available historical dataset, 400 time frames were randomly chosen and a portfolio was constructed in each of them for each method. Subsequently, the returns of these methods were compared.
Klíčová slova:
portfolio; modern portfolio theory; minimum spanning tree
Informace o studiu
Studijní program / obor:
Matematické metody v ekonomii/Datové analýzy a modelování