Analýza regionálních cen nemovitostí ve Spojených státech pomocí vysokodimenzionálního VAR modelu

Název práce: High-dimensional VAR analysis of regional house prices in United States
Autor(ka) práce: Krčál, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čížek, Ondřej
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this thesis the heterogeneity of regional real estate prices in United States is investigated. A high dimensional VAR model with additional exogenous predictors, originally introduced by \cite{fan11}, is adopted. In this framework, the common factor in regional house prices dynamics is explained by exogenous predictors and the spatial dependencies are captured by lagged house prices in other regions. For the purpose of estimation and variable selection under high-dimensional setting the conce... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: VAR model; regional house prices; penalized least squares; impulse response analysis; LASSO; hierarchical clustering
Název práce: Analýza regionálních cen nemovitostí ve Spojených státech pomocí vysokodimenzionálního VAR modelu
Autor(ka) práce: Krčál, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čížek, Ondřej
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této diplomové práci jsou prozkoumány závislosti mezi regionálními cenami nemovitostí ve Spojených státech amerických. K tomuto účelu je implementován VAR (Vector Autoregressive) model navržený Fanem a kol. (2011). V tomto konceptu jsou ceny v daných regionech modelovány pomocí zpožděných cen v ostatních regionech. Protože model obsahuje velké množství vysvětlujících proměnných, nelze použít tradiční metody odhadu (např. MNČ). Odhad a zároveň výběr relevantních proměnných je tedy proveden po... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: regionální ceny nemovitostí; penalizované nejmenší čtverce; shluková analýza; VAR model; funkce odezvy; LASSO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2015
Datum podání práce: 8. 1. 2016
Datum obhajoby: 4. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55203/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: