Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia

Název práce: Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia
Autor(ka) práce: Lupínková, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Leová, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku konkrétního portfolia bankovních úvěrů a následným testováním vlivu úvěrové angažovanosti v rámci daného portfolia na celkové kreditní riziko.
Klíčová slova: koncentrace; úvěrová angažovanost; Basel II; CreditMetrics; kreditní riziko
Název práce: Concentration risk in portfolio credit risk modelling
Autor(ka) práce: Lupínková, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Leová, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model CreditMetrics to calculation of the capital requirement for a portfolio of bank loans and subsequent testing of impacts of credit concentration within given portfolio to overall credit risk.
Klíčová slova: credit risk; concentration; Basel II; CreditMetrics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 12. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: