Modely úrokových měr
| Název práce: | Interest Rate Models |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Haško, Miroslav |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate tree) pro model Black-Derman-Toy a model Hull-White. Ve třetí ? analytické části ? je vybudován úrokový strom pro sazby mezibankovního trhu a také pro české jednoroční bezrizikové sazby. Tento strom jednoročních sazeb je poté použit na ukázku ocenění opce na dluhopis amerického i evropského typu. |
| Klíčová slova: | Hull-White; Black-Derman-Toy; interest rate tree; binomial model; interest rates |
| Název práce: | Modely úrokových měr |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Haško, Miroslav |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | |
| Klíčová slova: |
| Název práce: | Modely úrokových měr |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Haško, Miroslav |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | |
| Klíčová slova: |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 1. 6. 2008 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 6. 2008 |
| Datum obhajoby: | 23. 6. 2008 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/9651/podrobnosti |