Dopad fyzického cash poolingu ve vybraném podniku
| Název práce: | Dopad fyzického cash poolingu ve vybraném podniku |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vildová, Adrijana |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Přibyl, Vladimír |
| Oponenti práce: | Kozáková, Petra |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá dopadem zavedení fyzického cash poolingu ve vybraném podniku při aplikaci na reálná podniková data a zkoumá, jak se jeho ekonomická interpretace mění v závislosti na nastavení úročení, poplatků a pravidel převodů. Kvantitativně vyhodnocuje přínos cash poolingu pro podnik,a to prostřednictvím sledovaných změn v období před a po jeho zavedení. Vzájemné souvislosti proměnných jsou vyhodnoceny korelací a regresí a nejistota a rizikovost přínosu jsou modelovány pomocí simulace Monte Carlo. Nakonec je provedena scénářová citlivostní analýza cenových a procesních parametrů. Bylo zjištěno, že volatilita peněžních toků ovlivňuje očekávaný přínos, rizikovost výsledku i pravděpodobnost dosažení kladného ekonomického přínosu. Bylo zjištěno, že volatilita peněžních toků ovlivňuje pravděpodobnost dosažení kladného očekávaného přínosu,který však základní simulační scénář neprokázal. Práce v závěru doporučuje treasury managementu, aby se při sjednávání podmínek skupinového cash poolingu zabýval nejen očekávaným přínosem z pohledu centralizace likvidity, ale také podmínkami nastavení úročení, sjednanými poplatky a pravidly převodů. |
| Klíčová slova: | simulace Monte Carlo; cash pooling; likvidita; přínos; treasury management |
| Název práce: | The impact of implementing physical cash pooling in a selected company |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vildová, Adrijana |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Přibyl, Vladimír |
| Oponenti práce: | Kozáková, Petra |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis investigates the impact of implementing physical cash pooling in a selected company based on real company data and analyzes how its economic implications vary depending on interest rate settings, fees, and transfer rules. Furthermore, it evaluates the economic benefits of cash pooling and quantitatively assesses its effects on liquidity management before and after implementation. The uncertainty and risk associated with these benefits are examined using Monte Carlo simulation, complemented by a sensitivity analysis of key price and process parameters. The results indicate that cash flow volatility significantly influences the expected benefits, the risk profile of the outcome, and the probability of achieving a positive economic effect; however, this relationship was not confirmed in the baseline simulation scenario. In conclusion, the thesis recommends that treasury management, when negotiating group cash pooling arrangements, consider not only the expected benefits from liquidity centralization but also the specific conditions of interest rate setting, fee structures, and transfer rules. |
| Klíčová slova: | benefit; cash pooling; liquidity; Monte Carlo simulation; treasury mangement |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Management |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta managementu |
| Katedra: | Katedra datové analytiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 13. 10. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 4. 2026 |
| Datum obhajoby: | 8. 6. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/93995/podrobnosti |