The Impact of Economically Viable Battery Energy Storage Systems on Electricity Trading Strategies in Germany
| Název práce: | The Impact of Economically Viable Battery Energy Storage Systems on Electricity Trading Strategies in Germany |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Gomez Silva, Emilio Andre |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Kopkáně, Heřman |
| Oponenti práce: | Řezníček, Lukáš |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Rostoucí podíl větrné a solární energie v Německu zintenzivnil cenovou volatilitu na denních (day-ahead), vnitrodenních (intraday) a vyrovnávacích trzích s elektřinou, neboť neřiditelná výroba vytváří systematické nesoulady mezi predikovanou a realizovanou dodávkou. Klesající náklady současně přivedly bateriové systémy pro ukládání energie (BESS) k ekonomické rentabilitě, což umožňuje arbitráž prostřednictvím časových cenových rozpětí. Tato práce zkoumá, jak přístup k ekonomicky rentabilním systémům BESS mění strategie obchodování s elektřinou na německém energetickém trhu. Využívá k tomu rámec zpětného testování (backtestingu) aplikovaný na historická tržní data, přičemž za realistických nákladových parametrů modeluje strategie integrující BESS vůči základnímu scénáři bez využití úložišť. Analýza testuje, zda dostupnost BESS zvyšuje ziskovost arbitráže a zda zvýšená cenová volatilita přináší systematicky vyšší výnosy. Výsledky jsou interpretovány v kontextu přechodu na 15minutové tržní časové jednotky (Market Time Units, MTU) z října 2024, který zavádí dodatečnou vnitrodenní cenovou granularitu. Tato zjištění mají implikace pro návrh obchodních strategií, efektivitu trhu a politiku skladování energie na liberalizovaných trzích s elektřinou. |
| Klíčová slova: | arbitráž; ziskovost; BESS; volatilita |
| Název práce: | The Impact of Economically Viable Battery Energy Storage Systems on Electricity Trading Strategies in Germany |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Gomez Silva, Emilio Andre |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Kopkáně, Heřman |
| Oponenti práce: | Řezníček, Lukáš |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | The growing penetration of wind and solar energy in Germany has intensified price volatility across day-ahead, intraday, and balancing electricity markets, as non-dispatchable generation creates systematic mismatches between forecasted and realized supply. Concurrently, declining costs have brought Battery Energy Storage Systems (BESS) to economic viability, enabling arbitrage through temporal price spreads. This thesis examines how access to economically viable BESS alters electricity trading strategies in the German power market using a backtesting framework applied to historical market data, modeling BESS-integrated strategies against a storage-free baseline under realistic cost parameters. The analysis tests whether BESS availability increases arbitrage profitability and whether elevated price volatility yields systematically higher returns. Results are interpreted against the October 2024 transition to 15-minute Market Time Units (MTUs), which introduces additional intraday price granularity. The findings carry implications for trading strategy design, market efficiency, and energy storage policy in liberalized electricity markets. |
| Klíčová slova: | BESS; Profitability; Volatility; Arbitrage |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | International Management |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
| Katedra: | Katedra strategie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 13. 1. 2026 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 13. 5. 2026 |
| Datum obhajoby: | 11. 6. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/95283/podrobnosti |