Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika

Autor práce: Vostatek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Osoba oponující práci: Witzany, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na metodu Value at Risk, která se široce používá k řízení tržních rizik. Metoda Value at Risk je zasazena do širšího rámce systému řízení rizik a je ukázáno její praktické použití na výpočtu dvěma ze tří hlavních způsobů kalkulace Value at Risk. Dále se v práci autor zabývá rolí Value at Risk v regulatorním rámci pravidel Evropské unie a možným budoucím vývojem regulace finančních institucí v oblasti tržních rizik. Součástí práce je také použití metody při alokaci ekonomického kapitálu instituce a stanovení limitů pro jednotlivá oddělení finanční instituce. V závěru práce je metoda Value at Risk s přihlédnutím k relevantním argumentům objektivně zhodnocena.
Klíčová slova: Tržní riziko; Value at Risk; VaR; Řízení rizik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Překlad názvu: Application of Value at Risk method on market risk management
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor's thesis is focused on the Value at Risk method which is widely used for management of market risk. Value at Risk is put in the whole risk management framework and it is explained its application on the two of three main ways of calculation. The thesis also deals with the role of Value at Risk in regulatory rules of European Union and possible future development of market risk regulation of financial institutions. Some chapters of the thesis describe the application of Value at Risk on economic capital allocation and setting limits on trading desks. At the end of the thesis Value at Risk is deeply evaluated in respect of all relevant information.
Klíčová slova: Market risk; VaR; Risk management; Value at Risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 24.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23082_xvosj15.pdf [687,17 kB]
Oponentura17312_Witzany.pdf [148,35 kB]
Hodnocení vedoucího23082_witzanyj.pdf [148,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23082/podrobnosti