Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Autor práce:
Vostatek, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Witzany, Jiří
Osoba oponující práci:
Witzany, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na metodu Value at Risk, která se široce používá k řízení tržních rizik. Metoda Value at Risk je zasazena do širšího rámce systému řízení rizik a je ukázáno její praktické použití na výpočtu dvěma ze tří hlavních způsobů kalkulace Value at Risk. Dále se v práci autor zabývá rolí Value at Risk v regulatorním rámci pravidel Evropské unie a možným budoucím vývojem regulace finančních institucí v oblasti tržních rizik. Součástí práce je také použití metody při alokaci ekonomického kapitálu instituce a stanovení limitů pro jednotlivá oddělení finanční instituce. V závěru práce je metoda Value at Risk s přihlédnutím k relevantním argumentům objektivně zhodnocena.
Klíčová slova:
Tržní riziko; Value at Risk; VaR; Řízení rizik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 11. 2009
Datum podání práce:
31. 5. 2010
Datum obhajoby:
24.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23082_xvosj15.pdf [687,17 kB]
Oponentura:
17312_Witzany.pdf [148,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
23082_witzanyj.pdf [148,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23082/podrobnosti