Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
| Název práce: | Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vostatek, Jan |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zaměřuje na metodu Value at Risk, která se široce používá k řízení tržních rizik. Metoda Value at Risk je zasazena do širšího rámce systému řízení rizik a je ukázáno její praktické použití na výpočtu dvěma ze tří hlavních způsobů kalkulace Value at Risk. Dále se v práci autor zabývá rolí Value at Risk v regulatorním rámci pravidel Evropské unie a možným budoucím vývojem regulace finančních institucí v oblasti tržních rizik. Součástí práce je také použití metody při alokaci ekonomického kapitálu instituce a stanovení limitů pro jednotlivá oddělení finanční instituce. V závěru práce je metoda Value at Risk s přihlédnutím k relevantním argumentům objektivně zhodnocena. |
| Klíčová slova: | Tržní riziko; Value at Risk; VaR; Řízení rizik |
| Název práce: | Application of Value at Risk method on market risk management |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vostatek, Jan |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor's thesis is focused on the Value at Risk method which is widely used for management of market risk. Value at Risk is put in the whole risk management framework and it is explained its application on the two of three main ways of calculation. The thesis also deals with the role of Value at Risk in regulatory rules of European Union and possible future development of market risk regulation of financial institutions. Some chapters of the thesis describe the application of Value at Risk on economic capital allocation and setting limits on trading desks. At the end of the thesis Value at Risk is deeply evaluated in respect of all relevant information. |
| Klíčová slova: | Market risk; VaR; Risk management; Value at Risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 24. 11. 2009 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 5. 2010 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2010 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/23082/podrobnosti |