Měření kreditních rizik
| Název práce: | Měření kreditních rizik |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sobotka, Jan |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Cílem této bakalářské práce je popis metod měření kreditního rizika a detailní rozbor jeho kvantifikace pomocí strukturálního modelu CreditMetrics. Tato práce je primárně rozdělena do třech částí. První kapitola se zabývá kreditním rizikem, jeho členěním, specifickými vlastnostmi a postavením mezi ostatními finančními riziky. Druhá kapitola se věnuje charakteristice a metodologii výpočtu kreditního rizika dle modelu CreditMetrics. Ve třetí kapitole je pak tento model aplikován na portfolio tvořené jedním, a následně dvěma dluhopisy. Na závěr jsou zhodnoceny přednosti a nedostatky modelu a shrnuty dosažené výsledky. |
| Klíčová slova: | Kreditní riziko; Metody měření kreditního rizika; CreditMetrics |
| Název práce: | Credit risk measurement |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sobotka, Jan |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The main goal of the thesis is a description of methods for measuring credit risk and a detailed analysis of its quantification by using the structural model CreditMetrics. This thesis is primarily dividend into three parts. The first chapter deals with the credit risk, its structure, specific charakteristics and its connection with the other financial risks. The second chapter examines the charakteristics and metodology of calculating credit risk by using structural model CreditMetrics. In the third chapter of this thesis is the model applied to a portfolio consisting of one, and then two bonds. There are assessed the strengths and weaknesses of the model in conclusion and this part also summarizes the results obtained. |
| Klíčová slova: | CreditMetrics; credit risk measurement methods; Credit risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 1. 3. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 6. 2011 |
| Datum obhajoby: | 29. 8. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/31229/podrobnosti |