Problém verifikace rizika v mezinárodních portfoliích

Bakalářská práce se zabývá diverzifikováním rizik portfolia cestou mezinárodního investování. V práci se věnují moderní teorie portfolia a z toho plynoucí základní principy diverzifikování. V souvislosti s tím se podívám na modely oceňovaných finančních aktiv jako CAPM a faktorové modely. Dále se práce zabývá účinností mezinárodní diverzifikace přes současné korelování mezi světovými trhy a investování do nově vznikajících trhů. Principy diverzifikování spočívají v tom, že investoři investují do různých finančních aktiv, které jsou mezi sebou málo korelovány. Z takto diverzifikovaných portfolií investor vybírá podle svého uvážení o úrovni rizika, které je ochoten akceptovat.