Jaké faktory ovlivňují cenu elektřiny na denním spotovém trhu v ČR?
| Název práce: | Jaké faktory ovlivňují cenu elektřiny na denním spotovém trhu v ČR? |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Černotová, Michaela |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Lahvička, Jiří |
| Oponenti práce: | Mirvald, Michal |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce na základě hodinových dat za období 1. 1. 2010 -- 31. 12. 2011 zkoumá, jaké determinanty ovlivňují výši marginální ceny elektrické energie na denním spotovém trhu v České republice. Podařilo se prokázat vliv všech použitých vysvětlujících proměnných zahrnutých do modelu, kdy nejvýraznější změny jsou způsobeny faktorem času (konkrétní hodina, den v týdnu). Ve všedních dnech je cena elektrické energie v průměru asi o 41% vyšší než v neděli, v sobotu je tento rozdíl asi 22%. V souladu s předpoklady nárůst dlouhodobé ceny/zúčtovací ceny systémové odchylky (o 1 EUR) způsobí vyšší marginální cenu (o 0,03/1%), stejný efekt má také větší objem plánovaných odstávek výrobních zařízení (nárůst o 100 MWh způsobí změnu ceny o 0,3%). Co se teplotních podmínek týče, nejnižší cena je při 14,2 °C; při poklesu teploty na -5 °C je hodinová cena asi o 13,7% vyšší; při nárůstu teploty na 23,9 °C asi o 6% vyšší. Zajímavým faktem je zjištění minimálního zlepšení predikční schopnosti modelu po zohlednění vlivu výroby z obnovitelných zdrojů energie (konkrétně fotovoltaických elektráren). |
| Klíčová slova: | spotová cena elektrické energie; denní trh; obchodování s elektrickou energií |
| Název práce: | What determinates electricity price on day-ahead spot market in Czech Republic? |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Černotová, Michaela |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Lahvička, Jiří |
| Oponenti práce: | Mirvald, Michal |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis examines determinants affecting the marginal price of electricity on day ahead spot market in Czech Republic based on hourly data from January 1st 2010 to December 31st 2011. The influence of every explanatory variable used in the model was proven. Majority of the significant fluctuations is caused by the time factor (specific hour, day of the week). The price during the weekdays is on the average higher by 41% than during Sunday, 22% higher in Saturday. In accordance with former assumptions increase of the long-term price/the settlement price of system imbalance (by 1 EUR) causes increase of the marginal price (by 0.03/1%). The same effect can be recognized in case of higher volume of planned outages (increase by 100 MWh causes increase of marginal price by 0.3%). While we consider the influence of temperatures, the lowest price is at 14.2 °C; when the temperature falls to -5 °C the price is about 13.7% higher; when the temperature rises to 23.9 °C it is about 6% higher. An interesting conclusion is negligible improvement of forecasting capability of the model if we take into consideration the production from renewable energy sources (specifically fotovoltaic power plants). |
| Klíčová slova: | energy trading; electricity spot price; day-ahead market |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Národohospodářská fakulta |
| Katedra: | Katedra ekonomie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 29. 2. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 5. 2012 |
| Datum obhajoby: | 10. 9. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/36405/podrobnosti |