Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
Autor práce:
Sotáková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šedivý, Jan
Osoba oponující práci:
Kováč, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on FX risk management due to the evolution of exchange rates. It consists of 4 chapters. The first chapter deals with introduction to the topic of price risk and particular steps of its management, for which we consider the identification, quantification and subsequent risk management strategy. The next chapter is concerned with currency derivatives, to which we refer to as external methods of hedging. The third part focuses on the extensive and popular method of measuring, the so called Value at risk Method, which is a part of banking regulation Basel I, Basel II and Basel III as well as Solvency II for insurers. The final part of the thesis is the practical part, where I apply the historical simulation method on the specific data of 3 portfolios, which are composed of forward contracts, and then I interpret and compare the results of measurements.
Klíčová slova:
historical simulation ; Value at Risk; currency derivatives; currency risk; risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2016
Datum podání práce:
6. 6. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57209_xsotj00.pdf [3,26 MB]
Oponentura:
48767_xkovm32.pdf [141,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
57209_xsedj30.pdf [144,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57209/podrobnosti