Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností

Autor práce: Nováková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Osoba oponující práci: Holý, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na problematiku forexových společností, tedy zprostředkovatelů požadavků investorů na nákup či prodej měnových párů, jak nastavit správný limit na své měnové expozici. Velikost limitu ovlivňuje zisk a ztrátu společnosti při pohybu měnového kurzu a tato práce popisuje způsob, jak kvantifikovat riziko ztráty pomocí běžných finančních ukazatelů rizika jako Value at Risk a Expected Shortfall. Cílem práce je popsat, jak tyto ukazatele odhadnout. K výpočtu jsou využita reálná data od forexové společnosti. Pro stanovení hodnot ukazatelů je použita replikační metoda, data pro výpočet jsou tedy stochasticky simulována. Veškeré výpočty jsou provedeny v R.
Klíčová slova: kvantifikace rizika; simulační modely; Expected Shortfall; Value at Risk; Forexová společnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností
Překlad názvu: Setting of the exposition limit for brokerage companies using risk quantifying methods
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on brokerage companies, the middlemen of investors' demands for buying and selling currency pair, and their problems of determining the proper limit on their currency exposition. The limit value has an influence on company's gains and losses resulting from exchange rate movement. The thesis describes a method how to quantify the risk of loss utilizing common financial indicators like Value at Risk and Expected Shortfall. The aim of the~thesis is to describe how to estimate these indicators. Real data supplied by brokerage company are used for calculation. The replication method is applied for determining the values of indicators, data for calculation are stochastically simulated. All calculations are implemented in R.
Klíčová slova: simulation modeling; Expected Shortfall; Value at Risk; risk quantification; Brokerage company

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2016
Datum podání práce: 9. 5. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62028_xnovk58.pdf [522,35 kB]
Oponentura53862_holv00.pdf [178,87 kB]
Hodnocení vedoucího62028_zouharj.pdf [274,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62028/podrobnosti