Kreditní riziko podle regulace Basel III

Tato diplomová práce se věnuje problematice modelování rizikových parametrů kreditního rizika. Cílem práce je kvantifikovat kreditní riziko podle regulace Basel III na třech typech klientů pomocí odhadu rizikových parametrů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se věnuje pojmu kreditní riziko, v níž popisuje jeho význam při odhadnutí kreditních ztrát a regulaci Basel III, podle níž se kvantifikuje výše kapitálu proti těmto ztrátám. Praktická část práce se zaměřuje na kvantifikaci kreditního rizika pomocí odhadu rizikových parametrů, výsledkem je výpočet očekávané a neočekávané ztráty na třech typech klientů. Kromě výpočtu kreditních ztrát tato část počítá i hodnotu RAROC ukazatele, který je bankami velmi sledován. Závěrem práce byly kvantifikovány ztráty jednotlivých klientů, které potvrdily správnost použitých modelů při výpočtu kapitálové přiměřenosti. Práce přináší pohled na problematiku modelování kreditních rizikových parametrů, jak se banka v praxi může zajistit kapitálem proti případným kreditním ztrátám.

This diploma thesis deals with modeling of the credit risk parameters. The aim of this thesis is to quantify credit risk according to the Basel III regulation on three types of clients by estimating risk parameters. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis deals with the concept of credit risk, which describes its importance in estimating credit losses and the regulation of Basel III, according to which the amount of capital against these losses is quantified. The practical part of the thesis focuses on the quantification of credit risk by estimating risk parameters. The result is the calculation of expected and unexpected loss on three types of clients. In addition to the calculation of credit losses, this section also calculates the value of the RAROC indicator, which is closely monitored by banks. At the end of the work, the losses of individual clients were quantified, which confirmed the correctness of the models used in the calculation of capital adequacy. The thesis provides an insight into modeling of the credit risk parameters, how the bank in practice can secure capital against possible credit losses.