Algoritmické obchodování
| Název práce: | Algoritmické obchodování |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vu, Hoang Minh |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
| Oponenti práce: | Drahokoupil, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se zabývá využitím algoritmického přístupu při obchodování na akciových trzích. Cílem diplomové práce je vytvoření portfolia několika obchodních systémů zaměřených na americké akcie, které bude na rizikově očištěné bázi výkonnostně překonávat benchmark v podobě akciového indexu S&P 500. Po teoretickém úvodu do problematiky algoritmického obchodování bude nejprve popsán proces vývoje a optimalizace obchodního systému, následovat bude popis běžně používaných metrik a metod pro vyhodnocování výkonnosti obchodního systému. Závěrečná část obsahuje praktickou ukázku vývoje obchodního systému a následnou tvorbu portfolia několika obchodních systémů s využitím principu moderní teorie portfolia. |
| Klíčová slova: | Akciové trhy; Algoritmické obchodování; Obchodní systémy; Backtestování; Kvantitativní obchodování |
| Název práce: | Algorithmic Trading |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vu, Hoang Minh |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
| Oponenti práce: | Drahokoupil, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis deals with the utilization of algorithmic approach in trading at stock markets. The objective of the thesis is to create a portfolio of a few trading systems focused on the American stocks which will, on the risk-adjusted basis outperform benchmark in the form of S&P 500. After the theoretical introduction into the problematic of algorithmic trading, the process of development and optimization of the trading system will be described, followed by the description of commonly used metrics and methods for evaluation of performance of a trading system. The final part of the thesis includes practical demonstration of the development of a trading system and following creation of the portfolio of a few trading systems using the principle of modern portfolio theory. |
| Klíčová slova: | Stock Markets; Algorithmic Trading; Backtesting; Quantitative Trading; Trading Systems |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 29. 6. 2021 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 10. 8. 2022 |
| Datum obhajoby: | 14. 9. 2022 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/77330/podrobnosti |