Využití genetického algoritmu pro optimalizaci obchodní strategie

Název práce: Using Genetic Algorithm for Trading Strategy Optimization
Autor(ka) práce: Kramoliš, Richard
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis applies a genetic algorithm to the trading strategy optimization problem. Genetic algorithms have potential to thoroughly search the state space of the trading strategies and find the one that works the best. The thesis aims to design and develop a genetic algorithm, train it and test the performance of a particular strategy generated by the genetic algorithm on the stock price data. Two different objective functions are used to train the algorithm. The results of the study show that... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: technical analysis; Sharpe ratio; fitness function; trading strategy; genetic algorithms; stocks; genetic operators
Název práce: Využití genetického algoritmu pro optimalizaci obchodní strategie
Autor(ka) práce: Kramoliš, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce aplikuje genetický algoritmus na problém optimalizace obchodní strategie. Genetické algoritmy mají potenciál důkladně prohledat stavový prostor obchodních strategií a najít tu, která funguje nejlépe. Cílem práce je navrhnout a vyvinout genetický algoritmus, natrénovat jej a otestovat výkon konkrétní strategie generované genetickým algoritmem na datech o ceně akcií. K trénování algoritmu se používají dvě různé účelové funkce. Výsledky studie ukazují, že i když algoritmus může dosáhnout... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: genetické algoritmy; technická analýza; Sharpe ratio; fitness function; tradingová stratégia; akcie; genetické operátory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2021
Datum podání práce: 12. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76423/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: