Technická a ekonometrická analýza vývoje cen mědi
| Název práce: | Technicka a ekonometrická analýza vývoje cen mědi |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Bashlykov, Igor |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Forecasting commodity prices is a crucial aspect of financial decision-making, enabling investors and market participants to make informed choices and manage risks effectively. This study focuses on copper, a vital industrial metal with significant economic implications. The objective is to explore and compare the effectiveness of econometric models in predicting the future price movements of copper and make technical analysis indicators more suitable for potentially generating profits. By combining quantitative analysis and insights from both analytical approaches, this research contributes to a deeper understanding of copper price dynamics and may lay the groundwork for future research in commodity price prediction. |
| Klíčová slova: | Econometric analysis; SARIMA; SARIMAX; SMA; EMA; MACD; Naive Model; ARIMA; ARIMAX; technical analysis; SO; RSI; BB; commodity; copper |
| Název práce: | Technická a ekonometrická analýza vývoje cen mědi |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Bashlykov, Igor |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Prognóza cen komodit je klíčovým prvkem finančního rozhodování, umožňujícím investorům a účastníkům trhu uváženě volit a efektivně řídit rizika. Tato studie se zaměřuje na měď, důležitý průmyslový kov s významnými ekonomickými důsledky. Cílem je prozkoumat a porovnat účinnost ekonometrických modelů při předpovídání budoucích pohybů cen mědi a zefektivnit ukazatele technické analýzy s cílem potenciálně generovat zisky. Spojením kvantitativní analýzy a poznatků z obou analytických přístupů přispívá tato výzkumná práce k hlubšímu porozumění dynamice cen mědi a může položit základy pro budoucí výzkum v předpovídání cen komodit. |
| Klíčová slova: | Naive Model; SARIMAX; Ekonometrická analýza; Technická analýza; SMA; EMA; MACD; SO; RSI; BB; ARIMA; ARIMAX; SARIMA; komodita; měď |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 15. 3. 2022 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 24. 8. 2023 |
| Datum obhajoby: | 14. 9. 2023 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/80277/podrobnosti |