Aplikace ekonometrických metod v algoritmickém obchodování
| Název práce: | Aplikace ekonometrických metod v algoritmickém obchodování |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Radil, Martin |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Neugebauer, Jakub |
| Oponenti práce: | Hruška, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá vývojem funkčního obchodovacího algoritmu za pomoci ekonometrických modelů v pythonu, jeho propojení na burzu a následné porovnání efektivnosti oproti indexu Dow Jones Industrial Average. |
| Klíčová slova: | backtesting; hybridní ARIMA-GARCH model; GARCH; High frequency trading; DJIA; bull market; API; ARIMA; bear market |
| Název práce: | Application of econometric methods in algorithmic trading |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Radil, Martin |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Neugebauer, Jakub |
| Oponenti práce: | Hruška, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This work focuses on the development of a functional trading algorithm with use of econometric models in python, its connection to the stock exchange, and subsequent comparison of its effectiveness against the Dow Jones Industrial Average index. |
| Klíčová slova: | ARIMA; GARCH; Backtesting; Hybrid model ARIMA-GARCH; API; High frequency trading; DJIA; Bull market; Bear market |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Matematické metody v ekonomii/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 7. 2. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 27. 6. 2024 |
| Datum obhajoby: | 22. 8. 2024 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/87397/podrobnosti |