Využití Market Profile a Order flow pro podporu intradenního obchodování futures
| Název práce: | Využití Market Profile a Order flow pro podporu intradenního obchodování futures |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šístek, Oldřich |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Folprecht, Marek |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Cílem této bakalářské práce je analyzovat a ověřit efektivitu intradenního obchodování futures kontraktů s využitím metod Market Profile a orderflow (Footprint). Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří teoretický základ, ve kterém jsou podrobně popsány principy a techniky Market Profile a Footprint, včetně jejich charakteristických vlastností, interpretace tržních dat a možností jejich praktického využití při intradenním obchodování. Navazující praktická část se věnuje aplikaci teoretických poznatků na reálném trhu za využití automatizovaného backtestu a srovnání náhodného obchodování s obchodováním této strategie pomocí nejrůznějších statistických metrik, aby byla demonstrována případná ziskovost či ztrátovost strategie postavené na těchto teoriích. |
| Klíčová slova: | Market Profile; Obchodování; Orderflow; Automatizované obchodování; Futures |
| Název práce: | The Use of Market Profile and Order Flow to Support Intraday Futures Trading |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šístek, Oldřich |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Folprecht, Marek |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The aim of this bachelor’s thesis is to analyze and verify the effectiveness of intraday trading of futures contracts using the Market Profile and order flow (Footprint) methods. The thesis is divided into two parts. The first part provides the theoretical foundation, where the principles and techniques of Market Profile and Footprint are described in detail, including their characteristic features, the interpretation of market data, and the possibilities of their practical application in intraday trading. The subsequent practical part focuses on applying the theoretical knowledge to the real market through automated backtesting and on comparing random trading with trading based on this strategy using various statistical metrics, in order to demonstrate the potential profitability or unprofitability of a strategy built upon these theories. |
| Klíčová slova: | Trading; Futures; Market Profile; Algotrading; Orderflow |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 24. 3. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 21. 8. 2025 |
| Datum obhajoby: | 4. 9. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/92005/podrobnosti |