Fractal Market Hypothesis and R/S analysis of the Czech capital market

Thesis title: Hypotéza fraktálního trhu a R/S analýza českého kapitálového trhu
Author: Barkhanskyy, Kostyantyn
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Korbel, Jiří
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na relativně moderní teorii kapitálového trhu -- Hypotézu Fraktálního Trhu. Obsahem práce kromě základních teoretických předpokladů této hypotézy je aplikace R/S analýzy na český kapitálový trh. Cílem bakalářské práce je determinací fraktálních vlastností potvrdit nelineární strukturu českého kapitálového trhu a stanovit period paměti trhu na základě výstupu R/S analýzy.
Keywords: R/S analýza; Exponent Hursta; Hypotéza Fraktálního Trhu
Thesis title: Fractal Market Hypothesis and R/S analysis of the Czech capital market
Author: Barkhanskyy, Kostyantyn
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Korbel, Jiří
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
This work is aimed at the modern theory of the capital market -- Fractal Market Hypothesis. The content of my work includes both basic theoretical assumptions of the hypothesis and aplication of R/S analysis on the Czech capital market. The goal of this bachelor's thesis is to confirm Czech capital market nonlinear structure with determination it's fractal features and set the memory period by R/S analysis output.
Keywords: R/S analysis; Hurst exponent; Fractal Market Hypothesis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2008
Date of submission: 5. 1. 2009
Date of defense: 2. 2. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16581/podrobnosti

Files for download

    Last update: