Zadejte název práce
| Thesis title: | Řízení kursového rizika pomocí derivátů |
|---|---|
| Author: | Kípeť, Ondřej |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Čermáková, Daniela |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce obsahuje charakteristiku kursového rizika jako jednoho druhu tržních rizik. Jsou zde krátce uvedeny interní a externí možnosti řízení kursového rizika. Práce se dále zabývá finančními deriváty, konkrétně forwardy, futures, swapy a opcemi. Jednotlivé kontrakty jsou charakterizovány, je popsáno jejich využití. V poslední části je uveden příklad zajištění konkrétní firmy proti kursovému riziku pomocí jednotlivých druhů derivátů. Kontrakty jsou porovnány a jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. |
| Keywords: | futures; opce; forward; hedging; swap |
| Thesis title: | Zadejte název práce |
|---|---|
| Author: | Kípeť, Ondřej |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Čermáková, Daniela |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The first part of this thesis is focused on definition of currency risk. Internal and external methods of management of currency risk are mentioned. In the second part, all types of financial derivatives - forwards, futures, swaps and options - are characterized. The final part is a concrete example of hedging of currency risk with all types of financial derivatives. The contracts are compared and their advantages and disadvantages are mentioned. |
| Keywords: | option; swap; futures; hedging; forward |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 27. 8. 2007 |
|---|---|
| Date of submission: | 31. 8. 2008 |
| Date of defense: | 27. 8. 2008 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/13813/podrobnosti |