Methods of hedging the exchange rate risk
Thesis title: | Možnosti a metody řízení kurzového rizika |
---|---|
Author: | Schichman, Roman |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Kuncl, Martin |
Opponents: | - |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Práce se zabývá nástroji, které lze využít k zajištění kurzového rizika s akcentem na zajištění pomocí operace typu outright forward a měnové opce. Cílem práce není snaha o navrhnutí řešení, jakým způsobem komplexně řídit kurzové riziko a devizovou expozici firmy, ale spíše snaha o vystižení vhodných konkrétních instrumentů k zajištění transakční devizové expozice. Kromě literatury zabývající se danou problematikou je k analýze využito také reálných dat z let 2007 a 2008, na kterých je ex post zkoumána výhodnost jednotlivých uvažovaných možností. |
Keywords: | devizový kurz; hedging; forward; opce; kurzové riziko; zajištění |
Thesis title: | Methods of hedging the exchange rate risk |
---|---|
Author: | Schichman, Roman |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Kuncl, Martin |
Opponents: | - |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Work deals with the instruments that can be used to hedge exchange rate risk with accent on outright forward and currency options. The target is to not to suggest a complex solution how to deal with exchange rate risk, but to find out which instruments are more suitable to hedging opened foreign exchange. |
Keywords: | forward; exchange rate risk; currency option; hedging |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 27. 4. 2009 |
---|---|
Date of submission: | 15. 6. 2009 |
Date of defense: | 25. 6. 2009 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/20487/podrobnosti |