Managing interest rate risk
| Thesis title: | Managing interest rate risk |
|---|---|
| Author: | Hrouda, Jiří |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Witzany, Jiří |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Main interest of this bachelor thesis is a management of interest rate risk from the ALM point of view. The goal is to provide a reasonable insight into management procedure as a whole i.e. from theory and measurement to evaluation of interest rate risk. Due to the limitation of extent, hedging of interest rate risk is not treated in the thesis. Real data analysis of interest rate risk is an essential part of the thesis. In the analysis the approaches to measurement of interest rate risk are being used on real data simulating real life interest rate risk measurement procedure. |
| Keywords: | interest rate risk management; Duration analysis; Gap analysis; interest rate risk |
| Thesis title: | Managing interest rate risk |
|---|---|
| Author: | Hrouda, Jiří |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Witzany, Jiří |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Hlavní oblastí zájmu této bakalářské práce je řízení úrokového rizika z pohledu ALM. Cílem je poskytnut reálný náhled na procedury řízení rizika jako celku tzn. od teoretických postupů a měření rizika až po jeho vyhodnocování. Vzhledem k omezenosti rozsahu, hedging úrokového rizika není v práci rozebírán. Analýza skutečných dat týkajících se řízení úrokového rizika je neoddělitelnou součástí této práce. Analýza se zabývá praktickým využitím metod popsaných v teoretické části na reálných datech simulující skutečné v praxi používané postupy měření úrokového rizika. |
| Keywords: | úrokové riziko; řízení úrokového rizika; durační analýza; gapová analýza |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 18. 3. 2009 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 6. 2009 |
| Date of defense: | 22. 6. 2009 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/19883/podrobnosti |