qvantification of credit risk for the needs of assesment of economical capital and capital requirement
| Thesis title: | Meranie kreditneho rizika pre potreby urcenia kapitaloveho poziadavku a ekonomickeho kapitalu |
|---|---|
| Author: | Rothová, Adriána |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov |
| Keywords: | VaR; kreditne riziko; neocakavana strata |
| Thesis title: | Meranie Kreditného rizika pre potreby určenia kapitálového požiadavku a ekonomického kapitálu |
|---|---|
| Author: | Rothová, Adriána |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov |
| Keywords: | VaR; Kreditni riziko; Neocekavana strata |
| Thesis title: | qvantification of credit risk for the needs of assesment of economical capital and capital requirement |
|---|---|
| Author: | Rothová, Adriána |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | The submitted diploma thesis deals with calculation of capital requirement according to New Basel Capital Accord and calculation of economical capital according to credit model CreditMetrics. The goal of the thesis is to submit hypothesis that level of capital requirement will be higher than economical capital. Analyses were undertaken on the bank loan portfolio made out of 5 corporate and another portfolio, which was gradually extended up to 1000 loans. 5 corporate loans were also examined by effects of correlation of assets and effects of recovery of assets. |
| Keywords: | Economical capital; Credit risk; CreditMatrics |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 28. 8. 2009 |
|---|---|
| Date of submission: | 4. 9. 2009 |
| Date of defense: | 10. 9. 2009 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/21342/podrobnosti |