Interest rate swaps and it's pricing
| Thesis title: | Úrokové swapy a jejich oceňování |
|---|---|
| Author: | Holička, Petr |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Paholok, Igor |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění úrokových swapů. |
| Keywords: | forwardová úroková sazba; bootstrapping; spotová úroková sazba; hodnota swapu; cena swapu; úrokový swap; finanční deriváty |
| Thesis title: | Interest rate swaps and it's pricing |
|---|---|
| Author: | Holička, Petr |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Paholok, Igor |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis deals with interest rate swaps. In addition to chapters on basic principles of interest rate swaps also provides insight into the current situation in the derivative markets. The main part is devoted to the valuation of interest rate swaps, where is in addition to the theoretical site also solved the problem of obtaining the necessary data for calculations in practice. The conclusion of this work is devoted to two practical examples, which are dealing with the problem of the valuation of interest rate swaps. |
| Keywords: | bootstrapping; forward interest rate; price of swap; financial derivatives; spot interest rate; interest rate swap; value of swap |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 29. 3. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 5. 2010 |
| Date of defense: | 22. 6. 2010 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/25967/podrobnosti |