Retail loan repayment analysis using generalized linear models
| Thesis title: | Využití zobecněného lineárního modelu k analýze splácení retailových úvěrů |
|---|---|
| Author: | Šolc, Michal |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Jarošová, Eva |
| Opponents: | Forbelská, Marie |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá zobecněnými lineárními modely a možností jejich využití v bankovní praxi. Konkrétně k analýze splácení retailových úvěrů. Nejdříve se zabývá problematikou zobecněných lineárních modelů z teoretického hlediska. Ve stručnosti se pokouší shrnout problémy, které vznikají z omezeních v klasickém lineárním modelu, a následně se věnuje základní teorii, na které jsou postaveny zobecněné modely. U zobecněných modelů je uveden nejdříve jejich přehled, a dále se s ohledem na praktickou část práce podrobněji zabývá modely, ve kterých má vysvětlovaná proměnná Multinomické rozdělení a rozdělení Gama. Hlavní náplní práce je analýza dat o splácení retailových úvěrů klienty bank. K této analýze využívá dva výše zmíněné zobecněné modely. Pokouší se vytvořit kvalitní statistické modely, na jejichž základě by bylo možné předpovídat rizikovost stávající klientely bank. Rizikovost zde měřím podle dvou nejdůležitějších ukazatelů a těmi jsou: "doba po splatnosti" a "výše dluhu po splatnosti". K analýze a tvorbě zobecněných modelů je využit statistický software SAS. |
| Keywords: | kreditní karta; gama rozdělení; multinomické rozdělení; Zobecněné lineární modely; pohledávka |
| Thesis title: | Retail loan repayment analysis using generalized linear models |
|---|---|
| Author: | Šolc, Michal |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Jarošová, Eva |
| Opponents: | Forbelská, Marie |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This Diploma thesis concern with generalized linear models and their application in bank practice. Especially to analyze retail loan repayment. First of all we see into theoretical viewpoint of generalized linear models. We shortly try to summarize problems of clasical linear model restrictions and after that we apply to theory on which generalized models are based. We introduce an overview of generalized linear models and after that we concern models, where dependent variable have multinomial and gamma distribution in detail. Main part this thesis is dedicated to data analysis about bank retail loans repayments. In this analysis we use those early mentioned models. We try to create good statistical models on which base the risk ratio of current bank clients could be predicted. The risk ratio is measured by two main indicators, which are: "overdue time" and "overdue amount". For analysis is used statistical software SAS. |
| Keywords: | claim; credit card; gamma dist.; multinomial dist.; Generalized linear models |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 6. 2009 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2010 |
| Date of defense: | 31. 8. 2010 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/20841/podrobnosti |