The identification and the significance of impulses on trading volume
| Thesis title: | Identifikace a významnost impulsů na objemy obchodů akcií |
|---|---|
| Author: | Eichinger, Štěpán |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Tuček, Miroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce se zabývá vlivem různých impulsů na zvýšenou obchodní aktivitu investorů realizovaných v kusech akcií u jednotlivých titulů indexu Dow Jones na Newyorské burze a NASDAQu (Cisco, Intel a Microsoft) v roce 2010. Impulsy byly zejména fundamentálního charakteru, od makroekonomických dat až po firemní události, které byly sděleny v ústních prohlášeních nebo písemnou formou, ale jejich obsah a vliv byl šířen bezprostředně po zveřejnění internetem. Identifikace impulsů zahrnuje určení významného činitele, konkrétní zprávy, která měla mít vliv na objemy obchodů akcií v den obchodování. Významnost události je vyjádřena odchylkou v procentech směrem nahoru od průměrného zobchodovaného množství akcie daného měsíce. |
| Keywords: | zpráva; událost; společnost; akcie; průměrné množství; objemy obchodů |
| Thesis title: | The identification and the significance of impulses on trading volume |
|---|---|
| Author: | Eichinger, Štěpán |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Tuček, Miroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The diploma thesis deals with an influence of various impulses on increased trading activities of investors reflected in a number of stock titles contained in Dow Jones Industrial Average traded at the New York Stock Exchange and NASDAQ (Cisco, Intel and Microsoft) in 2010. The impulses had fundamentals characters, from macroeconomic data to company events. They were given out verbally in the various declarations of authorities or in a written form, but the contents and influence of which was spread immediately after publication by internet. The identification of impulses comprises determination of an important factor or specific news which might influence a number of stocks traded and its range in some trading day. The significance of an event will be expressed by a deviation upwards only from an average amount of stocks traded in each month and set at percentage. |
| Keywords: | trading volume; stock; company; average quantity; news; event |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 12. 4. 2011 |
|---|---|
| Date of submission: | 28. 5. 2011 |
| Date of defense: | 9. 6. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/31725/podrobnosti |