Basel II. and the calculation of the capital requirement relating to credit risk
| Thesis title: | Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku |
|---|---|
| Author: | Netolická, Klára |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zaměřuje na propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku z pohledu kapitálové dohody Basel II. Nejprve je představen širší rámec tématu, který se věnuje kapitálové přiměřenosti a předcházejícím koncepcím, na něž přístupy dle Basel II. navázaly. Následně se práce zabývá dvěma možnými variantami propočtu, mezi kterými si banky mohou v současnosti zvolit. Jedná se o standardizovaný přístup a přístup založený na interním ratingu, který je těžištěm této práce. Od formulace obecných postupů výpočtu kapitálového požadavku autorka postupuje k dílčím problematikám. Značný prostor je věnován odvození funkce rizikové váhy a metodám odhadu pravděpodobnosti defaultu, jednoho z rizikových parametrů, který vstupuje do funkce rizikové váhy. |
| Keywords: | pravděpodobnost defaultu; funkce rizikové váhy; kapitálový požadavek; IRB přístup |
| Thesis title: | Basel II. and the calculation of the capital requirement relating to credit risk |
|---|---|
| Author: | Netolická, Klára |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor thesis focuses on the calculation of the capital requirement concerning credit risk from the perspective of the Basel II. capital agreement. Firstly, a broader framework is introduced, treating capital adequacy and the preceding concepts that were followed by the Basel II. approaches. Subsequently, the thesis deals with two alternative calculations between which banks can choose -- the standardized approach and the internal ratings based approach, with an emphasis on the latter. The author proceeds from a general formulation of the calculation to its particular elements. Fairly detailed treatment is given to the inference of the risk weight function and to the methods of estimating the probability of default, one of the function's parameters. |
| Keywords: | capital requirement; probability of default; risk weight function; IRB approach |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 3. 2011 |
|---|---|
| Date of submission: | 15. 5. 2011 |
| Date of defense: | 27. 6. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/31290/podrobnosti |