Stochastic methods in portfolio management
| Thesis title: | Stochastické metody v řízení portfolia |
|---|---|
| Author: | Vacek, Vladislav |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Burešová, Jana |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Již od počátku 20. století mnohé studie dokazují náhodnost pohybu kurzů investičních instrumentů. Z toho důvodu je potřeba k řízení portfolia využít modelů pracujících s náhodou - stochastických modelů. Cílem této práce je podat teoretická východiska některých stochastických modelů používaných v řízení portfolia a ukázat jejich praktické použití. |
| Keywords: | Markowitz; Stochastické metody; Stochastické modely; optimal f; řízení portfolia |
| Thesis title: | Stochastic methods in portfolio management |
|---|---|
| Author: | Vacek, Vladislav |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Burešová, Jana |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | From the beginning of 20th century many studies proved randomness in price evolution of investment instruments. Therefore models respecting this randomness must be used in portfolio management. This thesis' aim is to provide basic theory regarding some of the stochastic methods and show their practical use in real situations. |
| Keywords: | optimal f; Stochastic; Stochastic methods; Markowitz; portfolio management |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 22. 11. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 28. 5. 2011 |
| Date of defense: | 28. 6. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/29003/podrobnosti |