Modeling development of incurred value of claim
| Thesis title: | Modlování vývoje výše škodních událostí |
|---|---|
| Author: | Kantorová, Petra |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Zimmermann, Pavel |
| Opponents: | Hrevuš, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce je zaměřena na odhad výše škody a pravděpodobnosti neuzavření (nevyřízení) škody v určité fázi vypořádacího procesu pojišťovny. Změna výše škody představuje změnu fáze vypořádacího procesu. K modelování těchto změn je využito zobecněného lineárního modelu. Do této teorie patří i klasický lineární regresní model, který je její speciální případ, má však přísnější předpoklady. Zobecněný lineární model mimo jiné umožňuje zajímavým způsobem prostřednictvím sdruženého modelu řešit problém heteroskedasticity. V praktické části práce je tohoto modelu využito. Součástí teorie zobecněného lineárního modelu je i logistická regrese, která v této práci napomáhá k modelování pravděpodobnosti neuzavření škody. Výsledky modelů jsou prezentovány v grafické podobě, zejména pak grafy obsahující pravděpodobnosti, že hodnoty dané škody se budou nacházet v určitém intervalu. |
| Keywords: | heteroskedasticita; logistická regrese; zobecněný lineární model |
| Thesis title: | Modeling development of incurred value of claim |
|---|---|
| Author: | Kantorová, Petra |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Zimmermann, Pavel |
| Opponents: | Hrevuš, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This diploma project is focused on the estimation of incurred value of claim and probability of the claim remaining opened (not settled) in the specific stage of the insurance settlement process. The change of incurred value of claim means the change of settlement process stage. Generalized linear model is used for modelling these changes. Classical linear regression model also belongs into this theory, which is its special case, just with stricter premises. Generalized linear model among others allows solving the problem of heteroscedasticity in the unusual way using joint model. This model is applied in the practical part of this piece of work. Logistic regression is the part of the generalized linear model theory, which helps to model the probability of the claim remaining opened in this piece of work. The model outcome is presented in graphic way, especially the graphs containing probability that levels of given claim will occur in certain range. |
| Keywords: | logistic regression ; heteroscedasticity; generalized linear model |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 19. 5. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2011 |
| Date of defense: | 13. 9. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/32117/podrobnosti |