Duration in portfolio management
| Thesis title: | Využití durace při řízení portfolia |
|---|---|
| Author: | Kulhánek, Zdeněk |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Stádník, Bohumil |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Cílem této diplomové práce je zanalyzovat využití durace při řízení portfolia. Práce je rozdělena do 3 logických celků. Úvodní část se věnuje problematice výnosových křivek, přičemž v dalších částech diplomové práce budeme z této kapitoly vycházet. Ve stěžejní části této diplomové práce se zaměříme na duraci a její různé modifikace. Poslední část je věnována řízení portfolia s důrazem na portfolia dluhopisová. Všechny teoretické poznatky jsou aplikovány poté na praktických příkladech, což by mělo vést k lepšímu pochopení daného tématu. |
| Keywords: | výnosové křivky; řízení portfolia dluhopisů; rozklad BPV; durace |
| Thesis title: | Duration in portfolio management |
|---|---|
| Author: | Kulhánek, Zdeněk |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Stádník, Bohumil |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The aim of thesis is to analyze the duration and its application in portfolio management. The work is divided into three logical parts. The intoductory part deal with issues of yield curves and in the following chapters we will build on this knowledge. In the mainstay of thesis we concentrate primarily on duration and its various modifications. The last section is devoted to portfolio management with emphasis on the bond portfolio. All theoretical knowledge is then applied to practical examples, which should lead to a better understanding of the topic. |
| Keywords: | duration; yield curves; key rate duration; bonds portfolio management |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 9. 2011 |
| Date of defense: | 18. 1. 2012 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/32474/podrobnosti |