Options and option pricing
Thesis title: | Opce a jejich oceňování |
---|---|
Author: | Rychlík, Jan |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Smrčka, Luboš |
Opponents: | Zámečník, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | V této práci jsou vysvětleny základní pojmy, principy fungování a typy opcí. Je zde vysvětleno, jaké faktory mají vliv na hodnotu opce. Dále se tato práce zabývá oceňováním opcí. Jsou zde vysvětleny Black-Scholes-Meron model a metoda Monte-Carlo. V praktické části je provedeno ocenění pomocí 2 metod vysvětlených v teoretické části a je zjištěna a popsána citlivost hodnoty opce pomocí opčních charakteristik. |
Keywords: | opční charakteristiky; Scholes; Opce; greeks; Monte Carlo; Merton; Black |
Thesis title: | Options and option pricing |
---|---|
Author: | Rychlík, Jan |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Smrčka, Luboš |
Opponents: | Zámečník, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Key concepts, principles of working and types of options are explained in this thesis. I also explain the main factors affecting the value of option. Further, this thesis contains some basic notions of option pricing. It contains the description of Black-Scholes-Merton model and the Monte-Carlo method. I apply the concepts of these 2 methods of option pricing in the practical part of this thesis. I also deal with option sensitivities in the practical part. |
Keywords: | option sensitivities; Black; greeks; Monte Carlo; Merton; Scholes; Option |
Information about study
Study programme: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Business Administration |
Department: | The Department of Business Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 13. 3. 2012 |
---|---|
Date of submission: | 30. 5. 2012 |
Date of defense: | 20. 6. 2012 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/36850/podrobnosti |